| Wartość zagrożona instrumentu z uwzględnieniem efektu pamięci modelowanym wielostanowym procesem Markowa T Czernik, D Iskra Badania symulacyjne,[w:] Matematyczne aspekty ekonomii, Uniwersytet …, 2008 | 8 | 2008 |
| VaR-optymalny liniowy portfel inwestycyjny z ograniczeniami,[w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia-tendencje światowe a polski rynek D Iskra W. Ronka Chmielowiec, K. Jajuga, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im …, 2005 | 5 | 2005 |
| Optymalizacja portfela aktywów finansowych ze względu na bezpieczeństwo mierzone wartością VAR P Chrzan, D Iskra Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2007 | 3 | 2007 |
| Wartość zagrożona instrumentu finansowego szacowana przedziałowo D Iskra Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 74-82, 2012 | 2 | 2012 |
| Memory Effect Modeled by Multi-state Markov Process T Czernik, D Iskra Comparison of Polish and US Stock Markets. W: Methematical, Econometrical …, 2010 | 2 | 2010 |
| Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości− badania empiryczne D Iskra, T Czernik Studia Ekonomiczne, 32-49, 2015 | 1 | 2015 |
| Modeling Financial Surplus of the Housing Projects Developer T Czernik, D Iskra FINANCIAL ASSETS AND INVESTING, 21-37, 2014 | 1 | 2014 |
| Maximal loss and value at risk: portfolio analysis-a comparison D Iskra, T Czernik Scientific Publications/University of Economics in Katowice, 16-35, 2012 | 1 | 2012 |
| Wartość zagrożona portfela akcji-dwustanowa dynamika ze stanem pochłaniającym T Czernik, D Iskra Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 286-297, 2010 | 1 | 2010 |
| Warunkowa maksymalna strata jako miara ryzyka T Czernik, D Iskra Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 69-83, 2006 | 1 | 2006 |
| VaR-optymalny liniowy portfel inwestycyjny z ograniczeniami D Iskra Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 194-202, 2005 | 1 | 2005 |
| Modyfikacja geometrycznego ruchu Browna oparta na czasie przebywania. Wycena instrumentów pochodnych, implikowana zmienność-badania symulacyjne T Czernik, D Iskra Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 75-87, 2014 | | 2014 |
| Model nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa deweloperskiego. Symulacyjne studium przypadku T Czernik, D Iskra Studia Ekonomiczne, 9-25, 2014 | | 2014 |
| Rozkład odsetka czasu przebywania w wybranym obszarze-badania empiryczne D Iskra, T Czernik Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 179-188, 2014 | | 2014 |
| Miara atrakcyjności portfela inwestycyjnego oparta na czasie przebywania-symulacje T Czernik, D Iskra Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 145-154, 2014 | | 2014 |
| Analiza porównawcza średniego odsetka czasu przebywania w pierwszej i drugiej połowie dnia – badania empiryczne T Czernik, D Iskra Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 191, 7-14, 2014 | | 2014 |
| Ocena atrakcyjności inwestycyjnej akcji na podstawie czasu przebywania w obszarach ograniczonych krzywą wykładniczą T Czernik, D Iskra Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 15-23, 2014 | | 2014 |
| Analiza porównawcza polskiego i amerykańskiego rynku kapitałowego w ujęciu procesów Markowa T Czernik, D Iskra Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 43-52, 2014 | | 2014 |
| MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE–BADANIA EMPIRYCZNE D Iskra Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 53-61, 2014 | | 2014 |
| Minimalna wartość zagrożona portfela inwestycyjnego-model z pamięcią jednodniową D Iskra Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 230-245, 2013 | | 2013 |
Tadeusz CzernikUniversity of Economics in Katowiceכתובת אימייל מאומתת בדומיין ue.katowice.pl
