עקוב אחר
Michael Samet
Michael Samet
RWTH Aachen University
כתובת אימייל מאומתת בדומיין uq.rwth-aachen.de
כותרת
צוטט על ידי
צוטט על ידי
שנה
Optimal damping with a Hierarchical Adaptive Quadrature for efficient Fourier Pricing of Multi-asset Options in Lévy models‏
C Bayer, C Ben Hammouda, A Papapantoleon, M Samet, R Tempone‏
Journal of Computational Finance 27 (3), 43-86, 2024‏
92024
Quasi-Monte Carlo for Efficient Fourier Pricing of Multi-Asset Options‏
C Bayer, CB Hammouda, A Papapantoleon, M Samet, R Tempone‏
arXiv preprint arXiv:2403.02832, 2024‏
2024
Hierarchical Adaptive Quadrature and Quasi-Monte Carlo for Efficient Fourier Pricing of Multi-Asset Options‏
M Samet‏
2023
המערכת אינה יכולה לבצע את הפעולה כעת. נסה שוב מאוחר יותר.
מאמרים 1–3